Risiko Analyse

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Berechnung von Risikokennzahlen

Risiko überwachen - eine ständige Herausforderung an das Controlling in Ihrem Unternehmen.

OPUS bietet die Möglichkeit, ein Universum von Risikokennzahlen on-the-Fly zu berechnen. Und das gegen eine Fülle von unabhängig definierbaren Benchmarks, die Sie pro Analyse frei definieren können.

Keyfacts: 

  1. Berechnung von Risiko- und Ertragskennzahlen über frei definierbare Zeiträume
  2. Getrennte Analyse und Back Testing bei unterschiedlichen Fondstranchen
  3. Integration der Risiko- und Ertragskennzahlen in der OPUS Compliance Rule Engine
  4. Value at Risk Berechnungen
  5. Individuelle Benchmark Definition
  6. Historische Archivierung der einzelnen Fondsdaten, Fondsportfolios, Ausschüttungen und Benchmarks mit entsprechenden Exportfunktionen

Die Berechnung erfolgt auf Basis von Tranchen. Das bedeutet, getrennte Berechnung von Kennzahlen für private und institutionelle Tranchen Ihres Accounts.

 

  • Return Account
    • Höchste letzte 36 Monate
    • Durchschnitt letzte 36 Monate
    • Niedrigste letzte 36 Monate
  • Return Benchmark
    • Höchste letzte 36 Monate
    • Durchschnitt letzte 36 Monate
    • Niedrigste letzte 36 Monate
  • Positive Returns
  • Returns besser als Benchmark
  • Standardabweichung
  • Tracking Error
  • Information Ratio
  • Beta
  • Determinationskoeffizient
  • Jensens´ Alpha
  • Sharpe Ratio
  • Treynor Ratio
  • Value at Risk
  • Account 1 Tag
  • Benchmark 1 Tag
  • Account 10 Tage
  • Benchmark 10 Tage
  • Standardabweichung