Compliance Modul

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Ein wichtiger Bestandteil jedes Investmentprozesses liegt in der Überwachung und Prüfung verbundener Risiken.

Rechtliche Rahmenbedingungen, die sich von Land zu Land unterscheiden, sowie individuelle Anlageregeln machen das Riskmanagement zu einem komplexen Prozess, der heute nur durch performante und hochflexible Systeme zu bewältigen ist.

PATRONAS Financial Systems hat eine simple aber effektive Möglichkeit implementiert, das Regelwerk auf Kontenbasis anzupassen. Hierfür wurde eine einfache Regelsprache entwickelt, die es ermöglicht auf den gesamten Datenbestand des Systems zuzugreifen.

  • Gehört das Underlying Security einer Option, eines Zertifikates bzw. einer strukturierten Anleihe zu einem Konzern?
  • Wie hoch ist mein Delta-gewichtetes Gesamtrisiko nach der DerivateVerordnung?
  • Sind Wertpapiere zur Deckung von Derivaten oder vor einer HV gesperrt?
  • Werden gesetzliche Grenzen verletzt bzw. wie hoch sind die aktuellen Auslastungen jeder einzelnen Grenze?
  • Wie verhält sich die Kreditgrenze pro Währungskonto und Valutatag inklusive schwebender Transaktionen?
  • Wie sind meine Grenzauslastungen auf Basis einer Pre-Trade, Post-Trade und Post-Booking Betrachtung?

Dies sind nur einige von vielen Fragen, die sich Investmenthäuser mit jedem Auftrag neu stellen müssen.

OPUS integriert das Werkzeug, das Sie für einen optimalen Arbeitsablauf benötigen: den OPUS Compliance Rule Engine (CRE)

 

Keyfacts:

 Pre-, Post-Trade und Post-Booking Prüfung von Wertpapiergeschäften, inkl. schwebender Order.

  1. Gesetzliche (UCITS III) und fondsspezifische Grenzen, inkl. frei definierbarer Anlagegrenzen
  2. Selbst konfigurierbare Ausgabe des Compliance Systems bis auf Einzelfondsebene
  3. Einbindung interner Risikoparameter in der Grenzprüfung (Vola, Duration, Performance etc.)
  4. Berücksichtigung von Konzernrisiken und Risikokennzahlen (z.B. VaR)
  5. Einbindung des qualifizierten Ansatzes der DerivateVerordnung in Verbindung mit BHF-Risikomessung

 Durch eine Pre-Trade Prüfung erhalten Sie eine Fehleranzeige noch bevor die Order zu Ihrem Kontrahenten gesandt wird. Hierfür führt OPUS eine What-If Simulation durch. Detailgenau werden dabei  die Ursachen der Grenzverletzung erläutert.

So lassen sich alle Grenzverletzungen auf einen Blick nachvollziehen und können entsprechend den Regelvorgaben vor Orderversand korrigiert werden.

Eine erhebliche Kostensenkung durch Managed-Risk ist die Folge. Innnerhalb von wenigen Sekunden erstellt der OPUS Compliance Rule Engine eine vollständige Grenzprüfung nach gesetzlichen Vorgaben.

Selbstverständlich lassen sich alle Ausgaben der Compliance Rule Engine historisch nachvollziehen. Eine revisionssichere Transparenz des Orderprozesses ist somit garantiert.
In regelmäßigen Abständen überprüft der OPUS Compliance Rule Engine alle Konten unabhängig von den tatsächlich ausgeführten Geschäften.

Durch die vollständige Integration der Investment-Compliance in OPUS wird ein optimierter Arbeitsablauf gesichert, der allen Ansprüchen des Straight-Through-Processing optimal genügt.

Dies ermöglicht eine Intraday-Kontrolle auch über passive Verletzungen durch Kursschwankungen.